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 注)データはサンプルです。

 週明け5日の通貨オプション市場で円・ドルの予想変動率(インプライド・ボラティリティー)は急上昇。1カ月物は10%挟みで推移し、2日夕刻の8%台後半―9%前後よりも1%程度上がった。世界株安を背景にした円独歩高の流れは5日も続き、一日の上昇幅が軒並み1円を超えたことからボラティリティーも一気に高くなった。市場では「1カ月物のボラティリティーが10%台に乗せるのは昨年6月以来」との声が出ている。
 円・コール(買う権利)オプションの需要も急速に高まり、円・コールとプット(売る権利)で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル(円高方向への変動率から円安方向への変動率を引いた値)は2%前後と前週末比で0.6%程度上昇した。

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